市場構造分析と新たな資産運用手法

著者

• 日本金融・証券計量・工学学会 ニホン キンユウ ショウケン ケイリョウ コウガク ガッカイ
• 津田, 博史 ツダ, ヒロシ
• 中妻, 照雄 ナカツマ, テルオ
• 山田, 雄二 ヤマダ, ユウジ

書誌事項

市場構造分析と新たな資産運用手法

日本金融・証券計量・工学学会編集

（ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析）

朝倉書店, 2012.3

タイトル別名

市場構造分析と新たな資産運用手法

タイトル読み

シジョウ コウゾウ ブンセキ ト アラタナ シサン ウンヨウ シュホウ

注記

編集委員: 津田博史, 中妻照雄, 山田雄二

文献あり

内容説明・目次

目次

• 序論　特集「市場構造分析と新たな資産運用手法」によせて
• 特集論文（値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析—ＭＣＭＣによる商品先物価格のモデル化を利用して；Ｍ＆Ａが債券市場に与える影響について—債券運用におけるアルファ獲得の観点から；株式リターンの分布の歪みと将来の株式リターン—ＧＡＲＣＨＳモデルにより推計した歪度の有用性に関して；共和分性に基づく最適ペアトレード）
• 一般論文（効用無差別価格を用いた事業価値評価；投資法人債の信用リスク評価について）

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB08822988
• ISBN:
  • 9784254290189
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: v, 207p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.1
  • NDC9 : 338.1
  • NDC9 : 338
• 件名:
  • BSH : 金融市場
  • BSH : 投資
• 親書誌ID:
  • BA85541942