市場構造分析と新たな資産運用手法
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市場構造分析と新たな資産運用手法
(ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)
朝倉書店, 2012.3
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市場構造分析と新たな資産運用手法
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シジョウ コウゾウ ブンセキ ト アラタナ シサン ウンヨウ シュホウ
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編集委員: 津田博史, 中妻照雄, 山田雄二
文献あり
Description and Table of Contents
Table of Contents
- 序論 特集「市場構造分析と新たな資産運用手法」によせて
- 特集論文(値幅制限を考慮した商品先物価格の実証分析—MCMCによる商品先物価格のモデル化を利用して;M&Aが債券市場に与える影響について—債券運用におけるアルファ獲得の観点から;株式リターンの分布の歪みと将来の株式リターン—GARCHSモデルにより推計した歪度の有用性に関して;共和分性に基づく最適ペアトレード)
- 一般論文(効用無差別価格を用いた事業価値評価;投資法人債の信用リスク評価について)
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