Monetary utility functions
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Monetary utility functions
(大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ, 3)
Osaka University Press, 2012
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注記
Includes bibliographical references (p. 179-188)
内容説明・目次
目次
- 1 Introduction
- 2 Mathematical Preliminaries
- 3 Value at Risk
- 4 Coherent and Concave Utility Functions
- 5 Law Determined Monetary Utility Functions
- 6 Operations on utility functions
- 7 Convex games and utility functions
- 8 Relation with VaR
- 9 The Capital Allocation Problem
- 10 The extension of risk measures to L0
- 11 Dynamic utility functions in a two period model
- 12 Finite and discrete Time
「BOOKデータベース」 より