債券分析の理論と実践

著者

• Tuckman, Bruce
• 四塚, 利樹 ヨツズカ, トシキ
• 森田, 洋 モリタ, ヒロシ

書誌事項

債券分析の理論と実践

ブルース・タックマン著 ; 四塚利樹, 森田洋訳

東洋経済新報社, 2012.10

改訂版

タイトル別名

Fixed income securities : tools for today's markets

タイトル読み

サイケン ブンセキ ノ リロン ト ジッセン

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• 債券分析の理論と実践

  2012.10.

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注記

原著第2版の翻訳

文献および読書案内: p523-525

内容説明・目次

目次

• 第１部　固定利付債の相対的価格評価（債券価格、割引ファクターと裁定取引；債券価格、スポット・レートとフォワード・レート　ほか）
• 第２部　債券価格の感応度指標とヘッジング（単一ファクターに対する債券価格の感応度指標；イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標　ほか）
• 第３部　期間構造モデル（期間構造モデル構築のサイエンス；短期金利プロセスと期間構造の形状　ほか）
• 第４部　金利派生商品（レポ取引；先渡契約　ほか）

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB10362392
• ISBN:
  • 9784492711828
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xix, 531p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.154
  • NDC9 : 338.154
• 件名:
  • BSH : 債券
  • NDLSH : 債券