CiNii 図書 - ファイナンス・景気循環の計量分析

著者

ファイナンス・景気循環の計量分析

浅子和美, 渡部敏明編著

（加納悟教授追悼記念論文集, 第1巻）

ミネルヴァ書房, 2011.12

参考文献: 各章末

内容説明

近年注目が集まっている数理統計・計量経済学の論点について、分かりやすく解説する。

第１部　ファイナンスとマクロの計量分析（投機的バブルの推計—日米中の株式市場への応用；Ｓ＆Ｐ５００コールオプションの市場価格と理論価格の差に関する実証分析；マクロ動学一般均衡モデルの計量分析）
第２部　景気循環のモデリング（大規模マクロデータを用いた景気動向分析；非線形デュレーション構造をもったマルコフ・スイッチング・モデルによる景気局面分析；ベイズ型パネル空間プロビット・モデルを用いた地域景気循環モデル）
第３部　ミクロ・マクロの景気分析（ミクロとマクロの価格硬直性；大型投資は企業パフォーマンスを向上させるか；ダイベストメントと企業のパフォーマンス）
第４部　経済統計の基礎（日本のマクロ経済統計の課題—季節性・構造変化・平滑化問題；官庁統計データ匿名化の統計学；生産性の測定と指数理論）

「BOOKデータベース」より