ファイナンス・景気循環の計量分析
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ファイナンス・景気循環の計量分析
（加納悟教授追悼記念論文集, 第1巻）
ミネルヴァ書房, 2011.12
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ファイナンス景気循環の計量分析
- Title Transcription
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ファイナンス ケイキ ジュンカン ノ ケイリョウ ブンセキ
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ファイナンス・景気循環の計量分析 / 浅子和美, 渡部敏明編著
BB07980906
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ファイナンス・景気循環の計量分析 / 浅子和美, 渡部敏明編著
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Note
参考文献: 各章末
Description and Table of Contents
Description
近年注目が集まっている数理統計・計量経済学の論点について、分かりやすく解説する。
Table of Contents
- 第１部 ファイナンスとマクロの計量分析（投機的バブルの推計—日米中の株式市場への応用；Ｓ＆Ｐ５００コールオプションの市場価格と理論価格の差に関する実証分析；マクロ動学一般均衡モデルの計量分析）
- 第２部 景気循環のモデリング（大規模マクロデータを用いた景気動向分析；非線形デュレーション構造をもったマルコフ・スイッチング・モデルによる景気局面分析；ベイズ型パネル空間プロビット・モデルを用いた地域景気循環モデル）
- 第３部 ミクロ・マクロの景気分析（ミクロとマクロの価格硬直性；大型投資は企業パフォーマンスを向上させるか；ダイベストメントと企業のパフォーマンス）
- 第４部 経済統計の基礎（日本のマクロ経済統計の課題—季節性・構造変化・平滑化問題；官庁統計データ匿名化の統計学；生産性の測定と指数理論）
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