ファイナンスのためのRプログラミング : 証券投資理論の実践に向けて

著者

• 大崎, 秀一 オオサキ, シュウイチ
• 吉川, 大介 ヨシカワ, ダイスケ

書誌事項

ファイナンスのためのRプログラミング : 証券投資理論の実践に向けて

大﨑秀一, 吉川大介著

共立出版, 2013.10

タイトル別名

R programming for finance

Rプログラミング : ファイナンスのための : 証券投資理論の実践に向けて

タイトル読み

ファイナンス ノ タメ ノ R プログラミング : ショウケン トウシ リロン ノ ジッセン ニ ムケテ

内容説明・目次

目次

• 第１章　Ｒで数値計算
• 第２章　Ｒによる統計分析
• 第３章　Ｒで時系列分析
• 第４章　ポートフォリオ理論：ＣＡＰＭ
• 第５章　金利スワップと割引係数
• 第６章　ツリーモデル
• 第７章　Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ公式
• 第８章　モンテカルロシミュレーション
• 第９章　偏微分方程式によるデリバティブプライシング
• 付録

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB13807622
• ISBN:
  • 9784320110441
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: v, 179p
• 大きさ: 26cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 金融 -- データ処理
  • NDLSH : 金融統計 -- データ処理