リスクマネジメント
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リスクマネジメント
(ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)
朝倉書店, 2014.4
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リスク マネジメント
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リスクマネジメント
2014.4.
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リスクマネジメント
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編集委員: 中妻照雄, 山田雄二, 今井潤一
参考文献: 各論文末
Description and Table of Contents
Table of Contents
- 1 1‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析:Fama‐French 3ファクターモデルとの比較
- 2 経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
- 3 本邦CDS市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
- 4 カウンターパーティーリスク管理の高度化:CVA、FVAの評価と数値計算方法について
- 5 切断安定分布を用いたVaR、ESの計測精度に関する数値的分析
- 6 フィナンシャルストレス予測モデル
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