カウンターパーティーリスクマネジメント : 金融危機で激変したデリバティブ取引環境への対応 Counterparty risk management
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カウンターパーティーリスクマネジメント : 金融危機で激変したデリバティブ取引環境への対応 = Counterparty risk management
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2014.9
第2版
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カウンターパーティーリスクマネジメント
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カウンターパーティー リスク マネジメント : キンユウ キキ デ ゲキヘン シタ デリバティブ トリヒキ カンキョウ エノ タイオウ
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参考文献: p415-418
Description and Table of Contents
Description
これを知らないと取り残される。本邦初のCVA解説書、待望の大幅増補改訂。プライシング慣行の変化、CCPへの取引シフト、マージン規制の導入、電子取引の拡大etc。世界を揺るがした金融危機から5年、デリバティブ市場を取り巻く環境は大きく変わった。2014年7月までに政令案等が公表された新規制に対応しながら適切にCVAを管理し、証拠金を最適化することが求められる金融機関待望の一冊。
Table of Contents
- デリバティブ取引と信用リスク管理
- カウンターパーティーリスク
- CVA
- CVA以外の評価調整
- CVAの特徴
- CPMの役割
- CVAの計算方法
- リスク軽減手法
- デリバティブの契約
- 集中清算機関(CCP)
- CVAの会計
- 金融規制の影響
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