Stochastische Prozesse
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Stochastische Prozesse
（Mathematki Kompakt）
Birkhäuser , Springer, c2014
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注記
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内容説明・目次
内容説明
Am Anfang des Buches steht die Mathematik der Zufallsvariablen. Die Autoren entwickeln sie im Zusammenspiel mit der Mass- und Integrationstheorie. Ein stochastischer Prozess lasst sich so als ein zufalliger Pfad durch einen Zielbereich betrachten. Behandelt werden Klassen zufalliger Prozesse, die fur die Anwendung eine wichtige Rolle spielen. Das Buch liefert Orientierung und Material fur eine 2- oder 4-stundige weiterfuhrende Lehrveranstaltung in Stochastik fur Mathematiker.
目次
Vorwort.- 1 Bedingte Erwartungen und Martingale.- 2 Markovketten.- 3 Die Brownsche Bewegung.- 4 Poisson- und Levyprozesse.- 5 Markovprozesse.- Literatur.- Sachverzeichnis.
「Nielsen BookData」 より