金融リスクモデリング : 理論と重要課題へのアプローチ
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金融リスクモデリング : 理論と重要課題へのアプローチ
（シリーズ「金融工学の新潮流」, 2）
朝倉書店, 2014.10
- タイトル読み
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キンユウ リスク モデリング : リロン ト ジュウヨウ カダイ エノ アプローチ
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注記
その他の著者: 今宿洋二, 神崎清志, 岸田則生, 久保勝洋, 高山靖敏, 松浦元, 山分俊幸
参考文献: p[193]-198
内容説明・目次
目次
- はじめに
- ＡＲＣＨ型不均一分散モデル
- コピュラによる確率変数の依存関係の表現
- 極値理論
- 分位点回帰
- レジームスイッチングモデル
- リスク量のバイアス
- 実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法
- コア預金モデル
- 住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化
- 不動産のリスク管理
「BOOKデータベース」 より