金融リスクモデリング : 理論と重要課題へのアプローチ

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金融リスクモデリング : 理論と重要課題へのアプローチ

室町幸雄編著 ; 乾孝治 [ほか] 著

（シリーズ「金融工学の新潮流」, 2）

朝倉書店, 2014.10

タイトル読み

キンユウ リスク モデリング : リロン ト ジュウヨウ カダイ エノ アプローチ

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注記

その他の著者: 今宿洋二, 神崎清志, 岸田則生, 久保勝洋, 高山靖敏, 松浦元, 山分俊幸

参考文献: p[193]-198

内容説明・目次

目次

  • はじめに
  • ＡＲＣＨ型不均一分散モデル
  • コピュラによる確率変数の依存関係の表現
  • 極値理論
  • 分位点回帰
  • レジームスイッチングモデル
  • リスク量のバイアス
  • 実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法
  • コア預金モデル
  • 住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化
  • 不動産のリスク管理

「BOOKデータベース」 より

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