ファイナンスとデータ解析

Author(s)

• 日本金融・証券計量・工学学会 ニホン キンユウ ショウケン ケイリョウ コウガク ガッカイ

Bibliographic Information

ファイナンスとデータ解析

日本金融・証券計量・工学学会編集

（ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析）

朝倉書店, 2015.3

Title Transcription

ファイナンス ト データ カイセキ

Note

参考文献あり

Description and Table of Contents

Table of Contents

• 特集「ファイナンスとデータ解析」によせて
• 特集論文（一般化加法モデルを用いたＪＥＰＸ時間帯価格予測と入札量：価格関数の推定；粒子フィルタを利用したボラティリティ・サーフェイスの推定；ヴァイン・コピュラを用いたＣＡＰＭの非正規・非線形への拡張：日本株式市場における実証分析；業種間の異質性を考慮した企業格付評価：階層ベイズモデルによる分析；大規模決算書データに対するｋ‐ＮＮ法による欠損値補完）
• 一般論文（小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析；ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略：ＤＦＯ手法を用いた問題設計；米国金先物市場におけるアメリカンオプションの価格評価分析）

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Details

• NCID: BB1852718X
• ISBN:
  • 9784254290240
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: v, 275p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
  • NDC9 : 338
• Subject Headings:
  • BSH : 金融工学
• Parent Bibliography ID:
  • BA85541942