ファイナンスのための統計学 : 統計的アプローチによる評価と意思決定
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ファイナンスのための統計学 : 統計的アプローチによる評価と意思決定
東京図書, 2016.5
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Statistical models and methods for financial markets
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ファイナンス ノ タメ ノ トウケイガク : トウケイテキ アプローチ ニ ヨル ヒョウカ ト イシ ケッテイ
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Note
参考文献: p[385]-393
索引: p[397]-403
Description and Table of Contents
Description
ファイナンスの実務における数理の知識、とくに統計学の活用は増している。本書は、まず統計理論の殆どをカバーしながら、統計分析をよりよく活用するための技術的配慮にも気をくばり構成している。
Table of Contents
- 第１部 基礎的な統計的方法とファイナンスへの応用（線形回帰モデル；多変量解析と尤度推定；基本的投資モデルとその統計分析；最尤法とベイズ推定；時系列解析；資産利回りのダイナミック・モデルとそのボラティリティ）
- 第２部 計量ファイナンスにおける先進的話題（ノンパラメトリック回帰と実体実証的モデル化；オプション価格とマーケットデータ；フィナンシャル計量経済学における多変量解析と時系列分析の進んだ方法；金利市場；統計的トレーディング戦略；リスクマネジメントの統計的方法）
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