ファイナンスのための統計学 : 統計的アプローチによる評価と意思決定

Bibliographic Information

ファイナンスのための統計学 : 統計的アプローチによる評価と意思決定

Tze Leung Lai, Haipeng Xing著 ; 松原望, 山村吉信翻訳

東京図書, 2016.5

Other Title

Statistical models and methods for financial markets

Title Transcription

ファイナンス ノ タメ ノ トウケイガク : トウケイテキ アプローチ ニ ヨル ヒョウカ ト イシ ケッテイ

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Note

参考文献: p[385]-393

索引: p[397]-403

Description and Table of Contents

Description

ファイナンスの実務における数理の知識、とくに統計学の活用は増している。本書は、まず統計理論の殆どをカバーしながら、統計分析をよりよく活用するための技術的配慮にも気をくばり構成している。

Table of Contents

  • 第1部 基礎的な統計的方法とファイナンスへの応用(線形回帰モデル;多変量解析と尤度推定;基本的投資モデルとその統計分析;最尤法とベイズ推定;時系列解析;資産利回りのダイナミック・モデルとそのボラティリティ)
  • 第2部 計量ファイナンスにおける先進的話題(ノンパラメトリック回帰と実体実証的モデル化;オプション価格とマーケットデータ;フィナンシャル計量経済学における多変量解析と時系列分析の進んだ方法;金利市場;統計的トレーディング戦略;リスクマネジメントの統計的方法)

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Details

  • NCID
    BB2141025X
  • ISBN
    • 9784489022395
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    26, 403p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
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