XVAモデルの理論と実務 Theory and practice of valuation adjustments

Author(s)

    • 土屋, 修 ツチヤ, オサム

Bibliographic Information

XVAモデルの理論と実務 = Theory and practice of valuation adjustments

土屋修著

金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2016.8

Title Transcription

XVA モデル ノ リロン ト ジツム

Available at  / 10 libraries

Note

参考文献: p213-214

Description and Table of Contents

Description

ポストＣＶＡのデリバティブ・プライシング。標準的なＸＶＡモデルの開発にかかわる計算の理解およびモデルの実装が可能に。評価調整に関する理論と実務を体系的に学習し基礎力を底上げすることで、今後、規制・会計・取引慣行等に係る外的変化が生じた場合にも、新たに必要となる技術・理論をスムーズに習得できる。

Table of Contents

  • 第１章　金融危機前後の金利ＯＴＣデリバティブ・トレーディング・ビジネスとＣＶＡの役割
  • 第２章　ＣＶＡモデルにおける問題点（ＣＶＡではスピードが重要）
  • 第３章　ＣＶＡモデルの概略
  • 第４章　ＣＶＡモデルの実際
  • 第５章　Ｈｕｌｌ‐ＷｈｉｔｅモデルによるＣＶＡモデルの構成
  • 第６章　ＣＶＡモデルにおける数値計算法
  • 第７章　商品に依存する問題
  • 第８章　ＦＶＡおよびＤＶＡについて
  • 第９章　より発展した話題
  • 第１０章　結論と議論
  • 金融危機後のデリバティブ・プライシング理論

by "BOOK database"

Details

  • NCID
    BB2205848X
  • ISBN
    • 9784322128895
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京,[東京]
  • Pages/Volumes
    xv, 217p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
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