金融実務講座マルチンゲールアプローチ入門 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際
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金融実務講座マルチンゲールアプローチ入門 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際
近代科学社, 2016.9
初版第2刷
- タイトル別名
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Introduction to martingale approach
マルチンゲールアプローチ入門 : 金融実務講座 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際
- タイトル読み
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キンユウ ジツム コウザ マルチンゲール アプローチ ニュウモン : デリバティブ カカク リロン ノ キソ ト ソノ ジッサイ
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注記
訂正ならびに補足: p[226]-228
推薦図書: p[229]-232
内容説明・目次
内容説明
デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。
目次
- 第１章 マルチンゲール・アプローチによるＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ式の導出（市場の設定・表記；マルチンゲール・アプローチの概要；Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの世界への基本定理の適用 ほか）
- 第２章 エキゾチック・オプション（スプレッド・オプション；コンパウンド・オプション；クオント ほか）
- 第３章 フォワード・メジャーとその応用（債券価格とフォワード・メジャー；フォワード・メジャーによるプライシング；フォワード・メジャーへの変換 ほか）
「BOOKデータベース」 より