金融実務講座マルチンゲールアプローチ入門 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際

著者

• 村上, 秀記 ムラカミ, ヒデキ

書誌事項

金融実務講座マルチンゲールアプローチ入門 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際

村上秀記著

近代科学社, 2016.9

初版第2刷

タイトル別名

Introduction to martingale approach

マルチンゲールアプローチ入門 : 金融実務講座 : デリバティブ価格理論の基礎とその実際

タイトル読み

キンユウ ジツム コウザ マルチンゲール アプローチ ニュウモン : デリバティブ カカク リロン ノ キソ ト ソノ ジッサイ

電子リソースにアクセスする 全1件

• 金融実務講座マルチンゲールアプローチ入門 デリバティブ価格理論の基礎とその実際

  2015.7.

  Maruzen eBook Library

注記

訂正ならびに補足: p[226]-228

推薦図書: p[229]-232

内容説明・目次

内容説明

デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。

目次

• 第１章　マルチンゲール・アプローチによるＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ式の導出（市場の設定・表記；マルチンゲール・アプローチの概要；Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの世界への基本定理の適用　ほか）
• 第２章　エキゾチック・オプション（スプレッド・オプション；コンパウンド・オプション；クオント　ほか）
• 第３章　フォワード・メジャーとその応用（債券価格とフォワード・メジャー；フォワード・メジャーによるプライシング；フォワード・メジャーへの変換　ほか）

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BB22741423
• ISBN:
  • 9784764904804
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xii, 242p
• 大きさ: 24cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 金融工学
  • BSH : デリバティブ
  • BSH : 確率過程
  • NDLSH : マルチンゲール (数学)