システマティックトレード : 独自のシステムを開発するための完全ガイド
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システマティックトレード : 独自のシステムを開発するための完全ガイド
（ウィザード・ブック・シリーズ, 237）
パンローリング, 2016.7
- Other Title
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Systematic trading : a unique new method for designing trading and investing systems
- Title Transcription
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システマティック トレード : ドクジ ノ システム オ カイハツ スル タメ ノ カンゼン ガイド
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Note
監修: 長尾慎太郎
用語集: p393-412
参考文献: p413-420
Description and Table of Contents
Description
本書では、金融理論を駆使し、システマティックなヘッジファンド戦略の豊富な運用経験を生かし、また掘り下げたリサーチを使って、なぜシステマティックなトレードでなければならないのかを説明する。そしてシステマティックなトレードを安全かつ利益が出るように行うにはどうすればよいのかを示していく。本書はトレードルールの作成方法からポジションサイジングに至るまで、トレードのあらゆる面を細かくカバーしているのが特徴である。本書で述べたフレームワークは株式、債券、ＦＸ、商品先物を含むすべての資産に適用することができる。
Table of Contents
- 第１部 理論（人間の脳は不完全；システマティックなトレードルール）
- 第２部 ツールボックス（最適化；ポートフォリオアロケーション）
- 第３部 フレームワーク（フレームワークの概要；投資対象；予測値；複合予測値；ボラティリティターゲット；ポジションサイジング；ポートフォリオ；速度とサイズ）
- 第４部 実践（セミオートマティックトレーダーの例；アセットアロケーションタイプの投資家の例；忠実なシステムズトレーダーの例）
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