The XVA of financial derivatives : CVA, DVA and FVA explained
著者
書誌事項
The XVA of financial derivatives : CVA, DVA and FVA explained
(Financial engineering explained)
Palgrave Macmillan, 2016
- タイトル別名
-
The XVA of financial derivatives : CVA, DVA & FVA explained
大学図書館所蔵 全1件
  青森
  岩手
  宮城
  秋田
  山形
  福島
  茨城
  栃木
  群馬
  埼玉
  千葉
  東京
  神奈川
  新潟
  富山
  石川
  福井
  山梨
  長野
  岐阜
  静岡
  愛知
  三重
  滋賀
  京都
  大阪
  兵庫
  奈良
  和歌山
  鳥取
  島根
  岡山
  広島
  山口
  徳島
  香川
  愛媛
  高知
  福岡
  佐賀
  長崎
  熊本
  大分
  宮崎
  鹿児島
  沖縄
  韓国
  中国
  タイ
  イギリス
  ドイツ
  スイス
  フランス
  ベルギー
  オランダ
  スウェーデン
  ノルウェー
  アメリカ
注記
Includes bibliographical references (p. 211-212) and index
内容説明・目次
内容説明
This latest addition to the Financial Engineering Explained series focuses on the new standards for derivatives valuation, namely, pricing and risk management taking into account counterparty risk, and the XVA's Credit, Funding and Debt value adjustments.
目次
PART I: INTRODUCTION TO DERIVATIVE TRADING 1. The Participants of Derivative Market and their Interaction (Chart) 2. Trading Perspective 3. Operational: Collateral with Counterparty 4. Funding 5. Legal 6. Regulations PART II: EXPOSITION OF VARIOUS VALUATION ADJUSTMENTS 7. CVA (Including DVA) Primer: Expected Credit Default Loss 8. FVA Primer: Derivatives Pricing under Different Funding Situations 9. FVA Debate and Solution 10. RVA PART III: MODELING, CALCULATION AND SYSTEM IMPLEMENTATION 11. CVA and FVA Modeling 12. CVA and FVA with Complex CSA Terms 13. RVA and Downgrade Triggers: Complexity of Replacement Process 14. Examples PART IV: CVA/FVA RISK MANAGEMENT AND HEDGING 15. Traditional Derivatives Greeks and Risk Management 16. Gamma, Theta and Cross Greeks for CVA 17. Collateral Operations, Hedging and Cross Currency Risk 18. Rating Dependent Funding: Credit Dependency of Funding 19. CVA and FVA Together: Cross Terms 20. Wrong Way Risk, Wrong Way Collateral 21. Systemic Downgrade Risk 22. Centralized vs. Decentralized Management 23. Absence of Market Traded CDS: No Individual Names
「Nielsen BookData」 より