資産価格モデルの展開
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資産価格モデルの展開
（ファイナンスの理論と応用 / 石島博著, 3）
日科技連出版社, 2017.9
- タイトル読み
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シサン カカク モデル ノ テンカイ
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注記
参考文献: p161-163
内容説明・目次
内容説明
ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルを次の４つのビルディング・ブロックとして展開します。（１）ファクター・インベスティングに応用するための線形回帰モデル、（２）ブラック・ショールズ公式を導く連続時間モデル、（３）企業価値・株価・金利・コモディティ・不動産価格の動学を表現する平均回帰モデル、（４）オプションやデリバティブを対象とするリスク中立価格評価法の背景となる確率測度の変換。４７の要素とＥｘｃｅｌ演習を通じて、資産価格モデルを自在に展開できるようになります。
目次
- 第１章 ファクターを導入した資産価格—ファクター・インベスティングと線形回帰モデルの推定（ファクター・インベスティング—ＣＡＰＭとマルチ・ファクター・モデルのロジック；ファクター・インベスティングのＥｘｃｅｌ演習 ほか）
- 第２章 連続時間における資産価格とポートフォリオ価値の過程（ファイナンス理論の出発点としての幾何ブラウン運動のアイディア；標準ブラウン運動、サンプル・パス、ビジュアル ほか）
- 第３章 ファイナンスにおける平均回帰過程（ＡＲ（１）モデル—１次の自己回帰過程の導入；平均回帰過程としてのＡＲ（１）モデル ほか）
- 第４章 最尤推定量と確率測度の変換（最尤法と正規分布に従うレート・リターンの最尤推定量；「２項モデル」における最尤法 ほか）
「BOOKデータベース」 より