xVAチャレンジ : デリバティブ評価調整の実際
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xVAチャレンジ : デリバティブ評価調整の実際
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2018.1
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xVAチャレンジ : デリバティブ評価調整の実際
The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral and capital
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xVA チャレンジ : デリバティブ ヒョウカ チョウセイ ノ ジッサイ
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原著第3版の翻訳
参考文献: p711-723
Description and Table of Contents
Description
ＣＶＡかｘＶＡへ進化するデリバティブ評価モデルの理論と実践的運用法。ｘＶＡの概念と具体的な影響例、ｘＶＡの全体的管理、将来の方向性を包括的に解説。バーゼル規制資本ルールの強化、清算集中義務、証拠金規制の導入など、近年の店頭デリバティブ規制強化にあっても真の収益力を見定めたビジネスを模索する、本邦金融機関とエンドユーザー待望の初邦訳版。
Table of Contents
- 序論
- グローバル金融危機
- 店頭デリバティブ市場
- カウンターパーティリスク
- ネッティングとクローズアウト
- 担保
- クレジットエクスポージャーとファンディング
- 所要資本と規制
- カウンターパーティリスクの仲介
- クレジットエクスポージャーの定量化
- エクスポージャーと担保効果
- デフォルト確率、クレジットスプレッド、ファンディングコスト
- 割引と担保
- 信用価値評価調整（ＣＶＡ）と負債価値評価調整（ＤＶＡ）
- ファンディング価値評価調整（ＦＶＡ）
- 証拠金価値評価調整（ＭＶＡ）と資本価値評価調整（ＫＶＡ）
- 誤方向リスク
- ｘＶＡの管理
- ｘＶＡの最適化
- 将来
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