確率的シミュレーションの基礎
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確率的シミュレーションの基礎
(IMIシリーズ : 進化する産業数学 / 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所編, 1)
近代科学社, 2018.1
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カクリツテキ シミュレーション ノ キソ
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確率的シミュレーションの基礎
2018.1.
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確率的シミュレーションの基礎
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注記
参考文献: p193-199
内容説明・目次
内容説明
Information‐based complexity(IBC、情報に基づく複雑性)を主題として、金融計算の例を挙げながら紹介する。また、その基礎となっている確率的シミュレーション(モンテカルロ法)に関する数学理論を詳述している。
目次
- 第1部 ランダマイゼーション(二つの具体例;一様乱数の生成)
- 第2部 デランダマイゼーション(ディスクレパンシー理論の背景;幾何ディスクレパンシー)
- 第3部 IBCと高次元積分(金融計算と高次元積分;理論構築の試み;ひとつの未解決問題)
「BOOKデータベース」 より