証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明
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証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明
白桃書房, 2018.1
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証券理論モデルによるブラックマンデーの原因究明
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ショウケン リロン モデル ニヨル ブラック・マンデー ノ ゲンイン キュウメイ
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参考文献: p295-320
学位論文(商学博士)「証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究明」を基礎にして再構成したもの(はしがきによる)
Description and Table of Contents
Description
２００８年のリーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった米国証券史上、初の金融工学型クラッシュであるブラック・マンデー（１９８７年１０月１９日（月））の原因究明の体系的研究書。
Table of Contents
- 本書の体系
- 第１部 証券理論モデルと問題意識（ブラック・マンデーの状況分析；アプローチとしての証券理論モデル；問題意識による原因究明の類型化）
- 第２部 証券理論モデルによる原因究明（標準モデルによる原因究明；マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明；ノイズ・モデルによる原因究明；インパクト・モデルによる原因究明）
- 第３部 原因究明からの課題と影響の分析（売買取引の分析；高頻度取引（ＨＦＴ）の分析；金融商品の分析）
- 本書の総括
- 付録 テクニカルツール
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