定量的リスク管理の実務 : 流動性リスク管理、FTP、リスク統合、ストレステストの実践的手法

著者

• Skoglund, Jimmy
• Chen, Wei
• SASインスティチュートジャパン SAS インスティチュート ジャパン
• SAS Institute Japan Risk Managementソリューショングループ SAS Institute Japan Risk Management ソリューション グループ

書誌事項

定量的リスク管理の実務 : 流動性リスク管理、FTP、リスク統合、ストレステストの実践的手法

ジミー・スコグランド, ウェイ・チェン著 ; SAS Institute Japan Risk Managementソリューショングループ訳

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2018.3

タイトル別名

Financial risk management : applications in market, credit, asset and liability management and firmwide risk

定量的リスク管理の実務 : 流動性リスク管理FTPリスク統合ストレステストの実践的手法

タイトル読み

テイリョウテキ リスク カンリ ノ ジツム : リュウドウテキ リスク カンリ FTP リスク トウゴウ ストレス テスト ノ ジッセンテキ シュホウ

注記

参考文献: p273-296

事項索引あり

内容説明・目次

内容説明

業務に密着した先進的金融リスク管理とは？銀行／ソフトウェア企業においてリスク分析手法の開発とリスク管理システムの導入に携わってきた著者が明かす高度なＡＬＭ、全社的リスク管理およびストレステスト実現への道筋。

目次

• 序論
• 第１部　アセット・ライアビリティ・マネジメント（キャッシュフローモデルによる流動性リスク管理；ファンドトランスファープライシング（ＦＴＰ）とキャッシュフローの収益性）
• 第２部　全社的リスク（全社的リスク合算；全社的シナリオ分析とストレステスト）
• ストレステストによる先進的な市場リスク計測

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB2599889X
• ISBN:
  • 9784322130492
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京,東京
• ページ数/冊数: 19, 301p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDLC : DF161
  • NDC9 : 338.01
  • NDC10 : 338.1
• 件名:
  • NDLSH : リスク (金融)