定量的リスク管理の実務 : 流動性リスク管理、FTP、リスク統合、ストレステストの実践的手法

- Skoglund, Jimmy
- Chen, Wei
- SASインスティチュートジャパン SAS インスティチュートジャパン
- SAS Institute Japan Risk Managementソリューショングループ SAS Institute Japan Risk Management ソリューショングループ

Author(s)

- Skoglund, Jimmy
- Chen, Wei
- SASインスティチュートジャパン SAS インスティチュートジャパン
- SAS Institute Japan Risk Managementソリューショングループ SAS Institute Japan Risk Management ソリューショングループ

ジミー・スコグランド, ウェイ・チェン著 ; SAS Institute Japan Risk Managementソリューショングループ訳

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2018.3

Other Title

Financial risk management : applications in market, credit, asset and liability management and firmwide risk

定量的リスク管理の実務 : 流動性リスク管理FTPリスク統合ストレステストの実践的手法

Title Transcription: テイリョウテキリスクカンリノジツム : リュウドウテキリスクカンリ FTP リスクトウゴウストレステストノジッセンテキシュホウ

参考文献: p273-296

事項索引あり

Description

業務に密着した先進的金融リスク管理とは？銀行／ソフトウェア企業においてリスク分析手法の開発とリスク管理システムの導入に携わってきた著者が明かす高度なＡＬＭ、全社的リスク管理およびストレステスト実現への道筋。

Table of Contents

序論
第１部　アセット・ライアビリティ・マネジメント（キャッシュフローモデルによる流動性リスク管理；ファンドトランスファープライシング（ＦＴＰ）とキャッシュフローの収益性）
第２部　全社的リスク（全社的リスク合算；全社的シナリオ分析とストレステスト）
ストレステストによる先進的な市場リスク計測

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