マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル : 体験デリバティブ
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書誌事項
マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル : 体験デリバティブ
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2019.2
- タイトル別名
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体験デリバティブマルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル
マルチカーブのもとでわかるハルホワイトモデル : 体験デリバティブ
- タイトル読み
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マルチカーブ ノ モト デ ワカル ハル ホワイト モデル : タイケン デリバティブ
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注記
付属資料: CD-ROM (1枚 ; 12cm)
参考文献: p228-229
内容説明・目次
内容説明
ハル・ホワイト・モデルを根底から理解！ＥＸＣＥＬ操作で金利スワップ、キャップ／フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感！ＯＩＳディスカウンティング、マイナス金利、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応して完全武装！！
目次
- 第１章 デリバティブの基礎
- 第２章 金利デリバティブの評価
- 第３章 ハル・ホワイト・モデル
- 第４章 ツリーの構築
- 第５章 バックワード・インダクション
- 第６章 モンテカルロ・シミュレーション
- 第７章 プライシングの応用—エキゾチック・オプション
- 第８章 モデルの拡張
「BOOKデータベース」 より