市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング

Author(s)

    • Wüthrich, Mario V.
    • Merz, Michael
    • 岡田, 秀路 オカダ, シュウロ
    • 加藤, 奈々 カトウ, ナナ
    • 黒田, 浩嗣 クロダ, ヒロシ
    • 中村, 亮太 ナカムラ, リョウタ
    • 永井, 克彦 ナガイ, カツヒコ
    • 藤田, 卓 フジタ, スグル
    • 吉松, 学 ヨシマツ, マナブ
    • 渡邉, 重男 ワタナベ, シゲオ
    • 渡辺, 裕介 ワタナベ, ユウスケ

Bibliographic Information

市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング

Mario V. Wüthrich, Michael Merz著 ; 岡田秀路 [ほか] 訳

共立出版, 2020.8

Other Title

Financial modeling, actuarial valuation and solvency in insurance

市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアルモデリング

Title Transcription

シジョウ セイゴウテキ ソルベンシー ヒョウカ : キンユウ リスク ト アクチュアリアル モデリング

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Note

これまで蓄積されてきた金融工学のエッセンスとアクチュアリーの技術を融合させ、「市場整合的ソルベンシー評価」の理論の本質を総論的に分かりやすく論じる。ソルベンシー評価の実務に対して基本的指針を与える書。

監訳者: 田中周二, 清水泰隆

その他の訳者: 加藤奈々, 黒田浩嗣, 中村亮太, 永井克彦, 藤田卓, 吉松学, 渡邉重男, 渡辺裕介

参考文献: p[397]-407

Description and Table of Contents

Table of Contents

  • 第１部　金融商品評価の枠組み（状態価格デフレータと確率的割引計算；スポット・レート・モデル；フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル；金融資産の価格付け）
  • 第２部　保険負債の評価とソルベンシー（アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング；バリュエーション・ポートフォリオ（ＶａＰｏ）；保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ（ｐ‐ＶａＰｏ）；ソルベンシー；いくつかの具体例）

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