市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング

著者

• Wüthrich, Mario V.
• Merz, Michael
• 田中, 周二 タナカ, シュウジ
• 清水, 泰隆 シミズ, ヤスタカ
• 岡田, 秀路 オカダ, シュウロ
• 加藤, 奈々 カトウ, ナナ
• 黒田, 浩嗣 クロダ, ヒロシ
• 中村, 亮太 ナカムラ, リョウタ
• 永井, 克彦 ナガイ, カツヒコ
• 藤田, 卓 フジタ, スグル
• 吉松, 学 ヨシマツ, マナブ
• 渡邉, 重男 ワタナベ, シゲオ
• 渡辺, 裕介 ワタナベ, ユウスケ

書誌事項

市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング

Mario V. Wüthrich, Michael Merz著 ; 岡田秀路 [ほか] 訳

共立出版, 2020.8

タイトル別名

Financial modeling, actuarial valuation and solvency in insurance

市場整合的ソルベンシー評価 : 金融リスクとアクチュアリアルモデリング

タイトル読み

シジョウ セイゴウテキ ソルベンシー ヒョウカ : キンユウ リスク ト アクチュアリアル モデリング

注記

これまで蓄積されてきた金融工学のエッセンスとアクチュアリーの技術を融合させ、「市場整合的ソルベンシー評価」の理論の本質を総論的に分かりやすく論じる。ソルベンシー評価の実務に対して基本的指針を与える書。

監訳者: 田中周二, 清水泰隆

その他の訳者: 加藤奈々, 黒田浩嗣, 中村亮太, 永井克彦, 藤田卓, 吉松学, 渡邉重男, 渡辺裕介

参考文献: p[397]-407

内容説明・目次

目次

• 第１部　金融商品評価の枠組み（状態価格デフレータと確率的割引計算；スポット・レート・モデル；フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル；金融資産の価格付け）
• 第２部　保険負債の評価とソルベンシー（アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング；バリュエーション・ポートフォリオ（ＶａＰｏ）；保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ（ｐ‐ＶａＰｏ）；ソルベンシー；いくつかの具体例）

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BC01983680
• ISBN:
  • 9784320096493
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xix, 415p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 339.35
  • NDC9 : 339.35
  • NDC10 : 339.35
  • NDLC : DF411
• 件名:
  • BSH : 保険会社
  • BSH : 危機管理(経営)
  • BSH : 保険数学
  • NDLSH : 保険会社
  • NDLSH : 危機管理 (経営)
  • NDLSH : 保険数学