期待リターン
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期待リターン
金融財政事情研究会 , きんざい (販売), 2021.1
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Expected returns : an investor's guide to harvesting market rewards
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キタイ リターン
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Note
監訳者: 加藤康之, 内山朋規, 角間和男, 鹿子木亨紀
参考文献: p556-582
Description and Table of Contents
Description
複数の面から期待リターンを推定することの重要性を唱え、ファクター投資理論をいち早く世に広めた資産運用のバイブル、待望の日本語訳！２０１１年刊行の原書からリスクプレミアムに関する章を抜粋し、原著者みずからの手で序論を追加し、本文の一部改訂を施した日本の読者のための決定版。
Table of Contents
- 序論
- 日本語版への新たな序論
- 株式リスクプレミアム
- 債券リスクプレミアム
- クレジットリスクプレミアム
- オルタナティブ資産のリスクプレミアム
- 株式銘柄選択のバリュー戦略
- 通貨キャリー
- コモディティ・モメンタムとトレンド投資
- ボラティリティの売り戦略（株価指数に対する）
- 成長性ファクターと成長性プレミアム
- インフレファクターとインフレプレミアム
- 流動性ファクターと非流動性プレミアム
- テールリスク（およびディフェンシブ戦略）
- 付録 データの出所とデータ系列の作成方法
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