XVAモデルの理論と実務
著者
書誌事項
XVAモデルの理論と実務
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2022.11
第2版
- タイトル別名
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Theory and practice of valuation adjustments
- タイトル読み
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XVA モデル ノ リロン ト ジツム
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注記
文献: p219-220
内容説明・目次
内容説明
フロント・リスク・財務の専門家として知るべきＸＶＡの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。
目次
- 第１章 金融危機前後の金利ＯＴＣデリバティブ・トレーディング・ビジネスとＣＶＡの役割
- 第２章 ＣＶＡモデルにおける問題点（ＣＶＡではスピードが重要）
- 第３章 ＣＶＡモデルの概略
- 第４章 ＣＶＡモデルの実際
- 第５章 Ｈｕｌｌ‐ＷｈｉｔｅモデルによるＣＶＡモデルの構成
- 第６章 ＣＶＡモデルにおける数値計算法
- 第７章 商品に依存する問題
- 第８章 ＦＶＡおよびＤＶＡについて
- 第９章 より発展した話題
- 第１０章 結論と議論
- 金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
「BOOKデータベース」 より
