XVAモデルの理論と実務

Author(s)

    • 土屋, 修 ツチヤ, オサム

Bibliographic Information

XVAモデルの理論と実務

土屋修著

金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 2022.11

第2版

Other Title

Theory and practice of valuation adjustments

Title Transcription

XVA モデル ノ リロン ト ジツム

Available at  / 6 libraries

Note

文献: p219-220

Description and Table of Contents

Description

フロント・リスク・財務の専門家として知るべきＸＶＡの包括的な理解に繋がる。規制対応や機械学習の応用についての論点も。

Table of Contents

  • 第１章　金融危機前後の金利ＯＴＣデリバティブ・トレーディング・ビジネスとＣＶＡの役割
  • 第２章　ＣＶＡモデルにおける問題点（ＣＶＡではスピードが重要）
  • 第３章　ＣＶＡモデルの概略
  • 第４章　ＣＶＡモデルの実際
  • 第５章　Ｈｕｌｌ‐ＷｈｉｔｅモデルによるＣＶＡモデルの構成
  • 第６章　ＣＶＡモデルにおける数値計算法
  • 第７章　商品に依存する問題
  • 第８章　ＦＶＡおよびＤＶＡについて
  • 第９章　より発展した話題
  • 第１０章　結論と議論
  • 金融危機後のデリバティブ・プライシング理論

by "BOOK database"

Details

  • NCID
    BC18437335
  • ISBN
    • 9784322141887
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京,[東京]
  • Pages/Volumes
    xvi, 223p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
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