実践VaRとリスク評価の基礎

Author(s)

• 青沼, 君明 アオヌマ, キミアキ

Bibliographic Information

実践VaRとリスク評価の基礎

青沼君明編著

金融財政事情研究会, 2023.10

Other Title

Excel & VBAで学ぶVaR

VaRとリスク評価の基礎 : 実践

Title Transcription

ジッセン VaR ト リスク ヒョウカ ノ キソ

Note

「Excel & VBAで学ぶVaR」(2009年刊) の改題改訂

Description and Table of Contents

Description

デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法、３つの方法でＶａＲとＣＶＡＲを測定。

Table of Contents

• 第１章　リスク・マネジメントとは何か
• 第２章　ＶａＲとマーケット・リスクの計量化
• 第３章　デルタ法によるＶａＲ評価
• 第４章　ヒストリカル・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価
• 第５章　モンテカルロ・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価
• 第６章　バックテスト
• ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ　行列の計算
• ＡｐｐｅｎｄｉｘＢ　確率変数と確率分布
• ＡｐｐｅｎｄｉｘＣ関数の微分とテイラー展開

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Details

• NCID: BD03919464
• ISBN:
  • 9784322143577
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: xi, 214p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC9 : 338.1
  • NDC10 : 338.1
• Subject Headings:
  • BSH : 金融市場
  • BSH : リスク
  • NDLSH : リスク -- シミュレーション