実践VaRとリスク評価の基礎
著者
書誌事項
実践VaRとリスク評価の基礎
金融財政事情研究会, 2023.10
- タイトル別名
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Excel & VBAで学ぶVaR
VaRとリスク評価の基礎 : 実践
- タイトル読み
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ジッセン VaR ト リスク ヒョウカ ノ キソ
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注記
「Excel & VBAで学ぶVaR」(2009年刊) の改題改訂
内容説明・目次
内容説明
デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法、３つの方法でＶａＲとＣＶＡＲを測定。
目次
- 第１章 リスク・マネジメントとは何か
- 第２章 ＶａＲとマーケット・リスクの計量化
- 第３章 デルタ法によるＶａＲ評価
- 第４章 ヒストリカル・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価
- 第５章 モンテカルロ・シミュレーションによるＶａＲとＣＶａＲの評価
- 第６章 バックテスト
- ＡｐｐｅｎｄｉｘＡ 行列の計算
- ＡｐｐｅｎｄｉｘＢ 確率変数と確率分布
- ＡｐｐｅｎｄｉｘＣ関数の微分とテイラー展開
「BOOKデータベース」 より
