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定常過程編

J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳

(時系列解析 / J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳, 上)

シーエーピー出版, 2006.2

Other Title

Time series analysis

Title Transcription

テイジョウ カテイ ヘン

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Note

記述は第2刷(2013.11)による

参考文献: 各章末

Description and Table of Contents

Description

理論と実証の問題を融合し、かつベクトル自己回帰、一般化モーメント法、非定常データの統計的推測等の、ここ10年間の進歩を網羅した教科書を提供すること、それが本書の目的である。

Table of Contents

  • 第1章 差分方程式
  • 第2章 ラグ作用素
  • 第3章 定常ARMA過程
  • 第4章 予測
  • 第5章 最尤推定法
  • 第6章 スペクトル解析
  • 第7章 漸近分布理論
  • 第8章 線形回帰モデル
  • 第9章 線形同時方程式システム
  • 第10章 弱定常ベクトル過程
  • 第11章 ベクトル自己回帰

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    シーエーピー出版 2006.2-2006.9

Details

  • NCID
    BD05200239
  • ISBN
    • 4916092740
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xii, 477p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
  • Parent Bibliography ID
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