定常過程編
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定常過程編
（時系列解析 / J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳, 上）
シーエーピー出版, 2006.2
- タイトル別名
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Time series analysis
- タイトル読み
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テイジョウ カテイ ヘン
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時系列解析 / J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳
BA76385449
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時系列解析 / J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳
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注記
記述は第2刷(2013.11)による
参考文献: 各章末
内容説明・目次
内容説明
理論と実証の問題を融合し、かつベクトル自己回帰、一般化モーメント法、非定常データの統計的推測等の、ここ１０年間の進歩を網羅した教科書を提供すること、それが本書の目的である。
目次
- 第１章 差分方程式
- 第２章 ラグ作用素
- 第３章 定常ＡＲＭＡ過程
- 第４章 予測
- 第５章 最尤推定法
- 第６章 スペクトル解析
- 第７章 漸近分布理論
- 第８章 線形回帰モデル
- 第９章 線形同時方程式システム
- 第１０章 弱定常ベクトル過程
- 第１１章 ベクトル自己回帰
「BOOKデータベース」 より