Trading day effects in stochastic volatility and exponential GARCH models

- 浅井, 学 (社会経済) アサイ, マナブ
- McAleer, Michael
- 東京都立大学21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」トウキョウトリツダイガク 21セイキ COE プログラム「キンユウシジョウノミクロコウゾウトセイドセッケイ」

著者

- 浅井, 学 (社会経済) アサイ, マナブ
- McAleer, Michael
- 東京都立大学21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」トウキョウトリツダイガク 21セイキ COE プログラム「キンユウシジョウノミクロコウゾウトセイドセッケイ」

Manabu Asai, Michael McAleer

（COE discussion paper series, no. 17）

Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2004

"21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」, 東京都立大学"--At end

Includes bibliographical references