Dynamic leverage and threshold effects in stochastic volatility models

著者

• 浅井, 学 (社会経済) アサイ, マナブ
• McAleer, Michael
• 東京都立大学21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」 トウキョウ トリツ ダイガク 21セイキ COE プログラム「キンユウ シジョウ ノ ミクロ コウゾウ ト セイド セッケイ」

書誌事項

Dynamic leverage and threshold effects in stochastic volatility models

Manabu Asai, Michael McAleer

（COE discussion paper series, no. 20）

Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2004

注記

"21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」"--At end

Includes bibliographical references

• NII書誌ID(NCID): BD06372149
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: [八王子]
• ページ数/冊数: 26 leaves
• 大きさ: 30 cm
• 親書誌ID:
  • BD06363465