Dynamic leverage and threshold effects in stochastic volatility models

Author(s)

• 浅井, 学 (社会経済) アサイ, マナブ
• McAleer, Michael
• 東京都立大学21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」 トウキョウ トリツ ダイガク 21セイキ COE プログラム「キンユウ シジョウ ノ ミクロ コウゾウ ト セイド セッケイ」

Bibliographic Information

Dynamic leverage and threshold effects in stochastic volatility models

Manabu Asai, Michael McAleer

（COE discussion paper series, no. 20）

Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2004

Note

"21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」"--At end

Includes bibliographical references

Details

• NCID: BD06372149
• Country Code: ja
• Title Language Code: eng
• Text Language Code: eng
• Place of Publication: [八王子]
• Pages/Volumes: 26 leaves
• Size: 30 cm
• Parent Bibliography ID:
  • BD06363465