Multi-factor stochastic volatility models : a comparison to heavy-tailed or higher-order autoregressive volatility models

Author(s)

• 浅井, 学 (社会経済) アサイ, マナブ
• 東京都立大学21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」 トウキョウ トリツ ダイガク 21セイキ COE プログラム「キンユウ シジョウ ノ ミクロ コウゾウ ト セイド セッケイ」

Bibliographic Information

Multi-factor stochastic volatility models : a comparison to heavy-tailed or higher-order autoregressive volatility models

Manabu Asai

（COE discussion paper series, no. 33）

Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2004

Note

"21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」, 東京都立大学"--At end

Duplication of contents: 15 leaves, 2 leaves of plates

Includes bibliographical references

Details

• NCID: BD06383495
• Country Code: ja
• Title Language Code: eng
• Text Language Code: eng
• Place of Publication: [八王子]
• Pages/Volumes: 15, 15 leaves, [4] leaves of plates
• Size: 30 cm
• Parent Bibliography ID:
  • BD06363465