Realized volatilityを用いたGARCHモデルの予測力の比較
Author(s)
Bibliographic Information
Realized volatilityを用いたGARCHモデルの予測力の比較
(COE discussion paper series, no. 34)
Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2004.8
- Title Transcription
-
Realized volatility オ モチイタ GARCH モデル ノ ヒカク
Available at / 1 libraries
-
No Libraries matched.
- Remove all filters.
Search this Book/Journal
Note
巻末に「21世紀COEプログラム『金融市場のミクロ構造と制度設計』, 東京都立大学」とあり
参考文献あり