Bayesian analysis of a Markov switching stochastic volatility model

Author(s)

• 柴田, 舞 シバタ, マイ
• 渡部, 敏明 ワタナベ, トシアキ
• 東京都立大学21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」 トウキョウ トリツ ダイガク 21セイキ COE プログラム「キンユウ シジョウ ノ ミクロ コウゾウ ト セイド セッケイ」

Bibliographic Information

Bayesian analysis of a Markov switching stochastic volatility model

Mai Shibata, Toshiaki Watanabe

（COE discussion paper series, no. 35）

Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2004

Note

"21世紀COEプログラム「金融市場のミクロ構造と制度設計」, 東京都立大学"--At end

Includes bibliographical references

• NCID: BD06383597
• Country Code: ja
• Title Language Code: eng
• Text Language Code: eng
• Place of Publication: [八王子]
• Pages/Volumes: 19 leaves
• Size: 30 cm
• Parent Bibliography ID:
  • BD06363465