Rで学ぶVAR実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで

著者

• 村尾, 博 ムラオ, ヒロシ

書誌事項

Rで学ぶVAR実証分析 : 時系列分析の基礎から予測まで

村尾博著

オーム社, 2024.6

改訂2版

タイトル別名

Vector autoregression analysis

VAR実証分析 : Rで学ぶ : 時系列分析の基礎から予測まで

タイトル読み

R デ マナブ VAR ジッショウ ブンセキ : ジケイレツ ブンセキ ノ キソ カラ ヨソク マデ

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• Rで学ぶVAR実証分析（改訂2版）― 時系列分析の基礎から予測まで―

  2024

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注記

参考文献: p [451] -456

プログラムおよびデータダウンロードあり

内容説明・目次

目次

• Ｒについて
• ＶＡＲ分析の紹介
• 時系列分析の基礎
• ＶＡＲ分析の基礎
• ラグ次数の選択問題
• 単位根検定
• 共和分検定
• 攪乱項に関する仮説検定
• 推定と識別問題
• 係数パラメータに関する仮説検定
• インパルス応答分析
• 推定後のモデル変換
• インパルス応答分析の区間推定
• 予測誤差の分散分解
• グランジャー因果性検定
• ヒストリカル分解
• その他のＶＡＲ分析
• 分布表

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BD07265891
• ISBN:
  • 9784274232121
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xiv, 464p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC9 : 417.6
  • NDC10 : 417.6
  • NDLC : MA211
• 件名:
  • BSH : 時系列
  • BSH : 数理統計学 -- データ処理
  • NDLSH : 時系列
  • NDLSH : 数理統計学 -- データ処理