LIBORの終焉と金利指標改革
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LIBORの終焉と金利指標改革
金融財政事情研究会, 2025.3
- タイトル読み
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LIBOR ノ シュウエン ト キンリ シヒョウ カイカク
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注記
表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier)
収録内容
- 金利スワップ市場におけるLIBOR公表停止の影響
- 通貨スワップ市場におけるIBORsからリスク・フリー・レート(RFR)への移行の現状と今後の課題
- 金融取引におけるターム物リスク・フリー・レートの使用に関する検討
- デリバティブ取引におけるターム物RFRの利用規範に関する日米比較
- 米国金融市場におけるLIBORからの移行対応
- 米ドルLIBOR参照タフレガシーにかかる立法措置と残存する課題
- 米国におけるクレジット・センシティブ・レート(CSR)の考察
- クレジット・センシティブ・レート(CSR)に対するIOSCO原則の適用を巡る課題
- 東京銀行間取引金利(TIBOR)のレジリエンス向上に向けた制度設計
- EURIBORの算出方式の見直しに関する改革の動向
内容説明・目次
内容説明
ポストＬＩＢＯＲ時代の金利指標のあり方。国際的な金利指標であるＬＩＢＯＲは２０２３年６月末ですべての公表が停止された。５０年以上にわたって利用されてきた指標の公表停止前後、何が課題とされ、どのような議論がなされ、いかに対応されたのか。
目次
- 序 ＬＩＢＯＲの誕生・発展から公表停止まで
- 第１部 リスク・フリー・レート（ＲＦＲ）への移行（金利スワップ市場におけるＬＩＢＯＲ公表停止の影響―ターム物リスク・フリー・レートの算出メカニズムとの関係性；通貨スワップ市場におけるＩＢＯＲｓからリスク・フリー・レート（ＲＦＲ）への移行の現状と今後の課題；金融取引におけるターム物リスク・フリー・レー卜の使用に関する検討―ＬＩＢＯＲ公表停止後の望ましい金利指標のあり方；デリバティブ取引におけるターム物ＲＦＲの利用規範に関する日米比較―ターム物ＲＦＲ参照キャッシュ商品のヘッジ取引の観点から）
- 第２部 米国における動向（米国金融市場におけるＬＩＢＯＲからの移行対応―貸出市場におけるターム物ＳＯＦＲの利用とスプレッド調整の動向；米ドルＬＩＢＯＲ参照タフレガシーにかかる立法措置と残存する課題―シンセティックＬＩＢＯＲの適用可能性を中心に）
- 第３部 クレジット・センシティブ・レート（ＣＳＲ）に関する議論（米国におけるクレジット・センシティブ・レート（ＣＳＲ）の考察―本邦金融市場へのインプリケーション；クレジット・センシティブ・レート（ＣＳＲ）に対するＩＯＳＣＯ原則の適用を巡る課題）
- 第４部 近時のＩＢＯＲｓ改革（東京銀行間取引金利（ＴＩＢＯＲ）のレジリエンス向上に向けた制度設計―フォールバック条項にかかる論点；ＥＵＲＩＢＯＲの算出方式の見直しに関する改革の動向）
「BOOKデータベース」 より