デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎
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デリバティブ・トレーディングのための金利モデルの基礎
金融財政事情研究会, 2025.6
- タイトル読み
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デリバティブ トレーディング ノ タメ ノ キンリ モデル ノ キソ
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注記
表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier)
「基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務」(2014年刊)の改題改訂
参考文献: p168-171
内容説明・目次
目次
- 第１章 金利デリバティブの基礎
- 第２章 デリバティブ・プライシングの基礎
- 第３章 金利デリバティブ・モデル一般
- 第４章 ガウシアン・ショートレート・モデル
- 第５章 ＬＩＢＯＲ Ｍａｒｋｅｔ Ｍｏｄｅｌ
- 第６章 モンテカルロ・シミュレーションのＬＭＭへの適用
- 第７章 キャリブレーション
- 第８章 マルコフ・ファンクショナル・モデル
- 第９章 プライシングする商品に依存する問題
- 第１０章 より発展した話題
「BOOKデータベース」 より
