Pythonで学ぶ債券・金利デリバティブ : QuantLib-Python入門 Bond and interest rate derivatives : an introduction to QuantLib-Python
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Pythonで学ぶ債券・金利デリバティブ : QuantLib-Python入門 = Bond and interest rate derivatives : an introduction to QuantLib-Python
共立出版, 2025.10
- タイトル別名
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Pythonで学ぶ債券金利デリバティブ : QuantLib-Python入門
- タイトル読み
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Python デ マナブ サイケン キンリ デリバティブ : QuantLib Python ニュウモン
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注記
表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier)
参考文献: p[397]-399
索引あり
内容説明・目次
目次
- 第１章 ＱｕａｎｔＬｉｂ入門とディスカウントファクター算出
- 第２章 Ｉｂｏｒ金利スワップ
- 第３章 ＲＦＲスワップとマルチカーブ
- 第４章 債券利回り、リスク指標、各種スプレッド
- 第５章 米国国債と債券先物
- 第６章 ブラックモデル
- 第７章 Ｂａｃｈｅｌｉｅｒノーマルモデルとクラス作成
- 第８章 ＳＡＢＲモデルと最適化法
- 第９章 Ｈｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデル
- 第１０章 クレジット デフォルト スワップ
- 補足章
「BOOKデータベース」 より
