金融先物・オプションの価格変動分析 : ボラティリティの予測モデル
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金融先物・オプションの価格変動分析 : ボラティリティの予測モデル
東洋経済新報社, 1988.5
- タイトル別名
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Modelling financial time series
- タイトル読み
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キンユウ サキモノ オプション ノ カカク ヘンドウ ブンセキ : ボラティリティ ノ ヨソク モデル
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内容説明・目次
内容説明
金融先進国である英・米の最新の理論的実証分析論を踏まえ、金融資産（直物、先物）の実証分析から新たな予測モデルを開発。金融資産のリスク管理の中心となるボラティリティ（価格変動性）について、確率過程の実証で検定を行なう。オプション価格の修正も含め、今後の金融テクノロジーの応用とシステム化を示す最新版。
目次
- 第１章 序
- 第２章 金融収益率の特徴
- 第３章 価格変動のモデル
- 第４章 標準偏差の予測
- 第５章 自己相関推定値の精度
- 第６章 ランダムウォーク仮説の検証
- 付録 金融時系列モデル化のためのコンピュータプログラム
「BOOKデータベース」 より
