米国モーゲージ証券投資の実務 : 債券ポートフォリオ新戦略
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米国モーゲージ証券投資の実務 : 債券ポートフォリオ新戦略
日本経済新聞社, 1988.12
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Mortgage backed securities
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ベイコク モーゲージ ショウケン トウシ ノ ジツム : サイケン ポートフォリオ シンセンリャク
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Description and Table of Contents
Description
証券化（セキュリタイゼーション）が投資を変える！住宅ローンの証券化から生まれ、米国で９０兆円市場に急成長した「モーゲージ証券」。わが国機関投資家にも注目を浴びる金融新商品を詳しく解説。
Table of Contents
- １ 米国資本市場とモーゲージ・ローンの証券化（モーゲージ市場のアウト・ライン；モーゲージ・ローンの種類と特徴；モーゲージ・ローン証券化の変遷と意義；証券化のプロセスとパス・スルー証券の誕生）
- ２ パス・スルー証券（パス・スルー証券の種類と特徴；パス・スルー証券のキャッシュ・フローと期限前返済；期限前返済計測モデル；期限前返済がパス・スルーの証券の価格と利回りに与える影響 ほか）
- ３ ＣＭＯ〈モーゲージ担保債務証書〉（ＣＭＯの仕組みとキャッシュ・フロー；ＣＭＯの具体例と価格決定方法；キャッシュ・フローの確定性高いＣＭＯの登場；変動クーポンＣＭＯ）
- ４ モーゲージ証券新商品（分離型モーゲージ証券；変動クーポン・モーゲージとスーパー・フローター；パス・スルー証券を用いた金利リスク・ヘッジ取引；ファニー・メイＩＳＦＤ債）
- ５ 米国モーゲージ・ローン証券化の応用（クレジット・カード・ローン担保証券；英国モーゲージ・ローンの証券化）
- ６ 日本人投資家とモーゲージ証券
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