アメリカ国債の現物・先物取引 : 財務省証券ベーシス[価格差]取引のすべて
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アメリカ国債の現物・先物取引 : 財務省証券ベーシス[価格差]取引のすべて
東洋経済新報社, 1990.3
- タイトル別名
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The treasury bond basis : an in depth analysis for hedgers, speculators and arbitrageurs
- タイトル読み
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アメリカ コクサイ ノ ゲンブツ サキモノ トリヒキ : ザイムショウ ショウケン ベーシス カカクサ トリヒキ ノ スベテ
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内容説明・目次
内容説明
ベーシスとは何か。ベーシスを利用した利益増進の方法、ヘッジングの仕方からはじまって、ベーシス取引の歴史と教訓など、債券先物取引の高度な利用に向けての貴重な指針書。アメリカ国債の現物・先物の“ベーシス”(価値差)取引を詳細に解説。
目次
- 序章 T‐bondのベーシス
- 第1章 基本的概念
- 第2章 ベーシスを動かすものは何か
- 第3章 先物売り手の戦略的な選択権がベーシスにどのように影響を及ぼすか
- 第4章 ベーシス・トレーディングの実際面で配慮すべき点
- 第5章 1977年以来のベーシスの動き
- 第6章 1987年における四半紀ごとの受渡しサイクル
- 第7章 Noteのベーシス
- 第8章 ポートフォリオ・マネージャーにとっての応用
「BOOKデータベース」 より