デュアレーション分析 : 確定所得証券ポートフォリオの利回り保全戦略の基礎理論と応用
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デュアレーション分析 : 確定所得証券ポートフォリオの利回り保全戦略の基礎理論と応用
文眞堂, 1990.5
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Duration analysis : managing interest rate risk
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デュアレーション ブンセキ : カクテイ ショトク ショウケン ポートフォリオ ノ リマワリ ホゼン センリャク ノ キソ リロン ト オウヨウ
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参考文献あり
Description and Table of Contents
Description
最先端権威者による、ファイナンスを学ぶ学生および機関投資家にとっての最適の書。革命的投資方法の基礎・応用を、一歩一歩段階を踏み習得出来るよう「デュアレーション・ウインドウ」概念を用いた好著。
Table of Contents
- 第１部 デュアレーションと価格変動（所得流列、割引関数、満期利回り；債券と抵当証券；デュアレーションと価格変化および満期利回り）
- 第２部 投資戦略、デュアレーション、そして危険性（投資累績とデュアレーション；危険と収益の計測）
- 第３部 応用編（随伴的利回り保全法；多重負債の資金手当—特定支出対応化ポートフォリオ；デュアレーションと先物市場での操作；預金金融機関とその他の金融機関—デュアレーション・ギャップ管理）
- 第４部 実証的推定と模擬実験（利子率期間構造；デュアレーションと期間構造の確率過程；実証研究）
- 第５部 非利子率危険（途中償還性と信用危険についての若干の警告）
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