デュアレーション分析 : 確定所得証券ポートフォリオの利回り保全戦略の基礎理論と応用
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デュアレーション分析 : 確定所得証券ポートフォリオの利回り保全戦略の基礎理論と応用
文眞堂, 1990.5
- タイトル別名
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Duration analysis : managing interest rate risk
- タイトル読み
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デュアレーション ブンセキ : カクテイ ショトク ショウケン ポートフォリオ ノ リマワリ ホゼン センリャク ノ キソ リロン ト オウヨウ
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参考文献あり
内容説明・目次
内容説明
最先端権威者による、ファイナンスを学ぶ学生および機関投資家にとっての最適の書。革命的投資方法の基礎・応用を、一歩一歩段階を踏み習得出来るよう「デュアレーション・ウインドウ」概念を用いた好著。
目次
- 第1部 デュアレーションと価格変動(所得流列、割引関数、満期利回り;債券と抵当証券;デュアレーションと価格変化および満期利回り)
- 第2部 投資戦略、デュアレーション、そして危険性(投資累績とデュアレーション;危険と収益の計測)
- 第3部 応用編(随伴的利回り保全法;多重負債の資金手当—特定支出対応化ポートフォリオ;デュアレーションと先物市場での操作;預金金融機関とその他の金融機関—デュアレーション・ギャップ管理)
- 第4部 実証的推定と模擬実験(利子率期間構造;デュアレーションと期間構造の確率過程;実証研究)
- 第5部 非利子率危険(途中償還性と信用危険についての若干の警告)
「BOOKデータベース」 より