債券ポートフォリオ戦略
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債券ポートフォリオ戦略
東洋経済新報社, 1990.8
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Active total return management of fixed income portfolios
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サイケン ポートフォリオ センリャク
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Description and Table of Contents
Table of Contents
- 第一世代—デュレーション分析
- 第二世代—助変数分析
- 等式のもう1つの変数—所有期間利回り
- 正しい仮定の設定—内部・外部矛盾性
- オプションとその助変数の特性
- コーラブル債の分析
- モーゲージ・バック証券の分析
- 所有期間利回りを上げる先物・オプション戦略
- 実務上の注意事項
- 裁定取引不可モデルの実践的手法
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