ALMの新手法 : キャピタル・マーケット・アプローチ
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ALMの新手法 : キャピタル・マーケット・アプローチ
(ニューファイナンシャルシリーズ)
金融財政事情研究会, 1992.7
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Asset/liability management
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ALM ノ シンシュホウ : キャピタル マーケット アプローチ
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制作・発売:きんざい
Description and Table of Contents
Description
時代の変化を捉え、キャピタル・マーケットからアプローチした’90年代のALM(資産・負債総合管理)の手法を詳解。
Table of Contents
- リスク管理の収益側面
- 実戦的ALMアプローチ
- 債券の価格変動性(ボラティリティー)の特性
- ALM(資産・負債総合管理)モデルと金利リスク管理の概観
- 貯蓄金融機関公報13号貯蓄金融機関へのインパクト
- 時価と金利差益二つのアプローチは同じものか
- オプション・モデルを用いた所有期間総合利回りアプローチによる資産・負債総合管理
- 先物、スワップ、オプションによる金利リスクのヘッジ
- 銀行自己資本新ガイドライン—銀行の資産ポートフォリオおよび金融市場への意義
- 自己資本規制の戦略企画への応用
- 資産証券化その将来性と問題点
- 仕組み裁定取引分析
- モーゲージ・バック証券分析手法の比較
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