金利オプション : キャップ・フロア,スワップションの実務テキストブック
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金利オプション : キャップ・フロア,スワップションの実務テキストブック
近代セールス社, 1994.9
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Interest Rate Option
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キンリ オプション : キャップ フロア スワップション ノ ジツム テキストブック
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Description and Table of Contents
Description
本書を編むにあたって、テーマを絞り、節ごとの簡単な説明を心掛けた。オプションには高等数学が不可避であるが、高校程度の数学でも理解し得るようにした。また、できるだけ重複を厭わず説明した。また、本書は円通貨の金利オプションに限った。これは、マーケットでは当然のことながら円が中心であり、この意味で実践的と思ったからである。さらには、円通貨の金利オプションの理解と他通貨のそれはマーケット・コンベンションの相違を除けば共通であることにもよる。
Table of Contents
- 第１章 オプションの基本
- 第２章 ディスカウント・ファクターおよびフォーワード金利
- 第３章 オプションの基本公式
- 第４章 ボラティリティー
- 第５章 スワップション
- 第６章 金利およびボラティリティーの感応度
- 第７章 金利リスクのヘッジ
- 第８章 Ｃａｐ・ＦｌｏｏｒとＳｗａｐｔｉｏｎの応用
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