EXCELでわかるハル・ホワイト・モデル : 体験デリバティブ
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書誌事項
EXCELでわかるハル・ホワイト・モデル : 体験デリバティブ
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 1996.5
- タイトル別名
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EXCELでわかるハル・ホワイト・モデル : 体験デリバィブ
- タイトル読み
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EXCEL デ ワカル ハル ホワイト モデル : タイケン デリバティブ
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内容説明・目次
内容説明
ハル・ホワイト・モデルのメカニズム、さらに、金利スワップからエキゾチック・オプションまでの評価方法をパソコン表計算ソフト「Microsoft Excel」を活用しながらわかりやすく解説。ウィンドウズ、マッキントッシュのいずれにも対応。
目次
- 第1章 金利デリバティブ
- 第2章 ハル・ホワイト・モデル
- 第3章 ツリーの構築
- 第4章 バックワード・インダクション
- 第5章 モンテカルロ・シミュレーション
- 第6章 プライシングの応用〜エキゾチック・オプション
- 終章 モデルの拡張
「BOOKデータベース」 より