銀行勘定における金利リスク : VaRのフレームワークを用いた定量化

著者

• 木山, 善直 キヤマ, ヨシナオ
• 山下, 司 ヤマシタ, ツカサ
• 吉田, 敏弘 ヨシダ, トシヒロ
• 吉羽, 要直 ヨシバ, モトナオ

書誌事項

銀行勘定における金利リスク : VaRのフレームワークを用いた定量化

木山善直[ほか著]

（IMES discussion paper series, 96-J-6）

日本銀行金融研究所, 1996

タイトル読み

ギンコウ カンジョウ ニ オケル キンリ リスク : VaR ノ フレームワーク オ モチイタ テイリョウカ

注記

その他の著者: 山下司, 吉田敏弘, 吉羽要直

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BN1505142X
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 32, 4p
• 大きさ: 30cm
• 件名:
  • NDLSH : 利子
  • NDLSH : 銀行
• 親書誌ID:
  • BN15051361